मूविंग एवरेज के साथ आगे बढ़ें

मूविंग एवरेज महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे टाइम सीरीज डेटा में शार्ट-टर्म फ्लक्चुएशन को आसान बनाने में मदद करते हैं और सीरीज की लॉन्ग-टर्म ट्रेंड दिखाते हैं. मूविंग एवरेज का यही गुण टेक्निकल एनालिस्ट को इस स्टैटिस्टिकल टूल का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है.

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मूविंग एवरेज एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है जो एक फुल डेटा सेट के अलग-अलग सबसेट के एवरेज की एक सीरीज बनाने में मदद करती है. सबसेट में समय सीरीज में फिक्स्ड नंबर में आइटम होते हैं, जो पिछले एवरेज सबसेट के शीर्ष आइटम को छोड़कर और हर एक सक्सेसिव एवरेज में अगले को जोड़कर सीरीज के माध्यम से आगे बढ़ते हैं.

अपर दिए हुए टेबल में सेल के क्लोजिंग प्राइस हैं, जो 5-दिवसीय चलती एवरेज की कैलकुलेशन करने के लिए 12 ट्रेडिंग दिनों के लिए निआरेस्ट रुपये में राउंड ऑफ किए गए हैं. दूसरे शब्दों में, मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन के लिए 5-दिवसीय डेटा सबसेट का उपयोग किया जा रहा है.

पहली मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन 20 मई के लिए पहले से पांचवें दिन, यानी 16 से 20 मई तक की कीमतों को जोड़कर और कुल को 5 से डिवाइड करके की जाती है.

23 मई के लिए, पहले दिन की कीमत को बाहर रखा गया है और छठे दिन की कीमत जोड़ दी गई है और कुल 5 से डिवाइड किया गया है.

इसी तरह, सातवें दिन के लिए, दूसरे दिन की कीमत को हटा दिया जाता है और सातवें दिन की कीमत जोड़ दी जाती है और कुल को पांच से डिवाइड किया जाता है.

यह प्रक्रिया अंतिम दिन तक चलती है. दूसरे शब्दों में, किसी भी दिन के लिए लेटेस्ट डेटा पर विचार किया जाएगा, जबकि सबसे पुराने डेटा को बाहर रखा जाएगा. इस मामले में, हमने केवल स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस पर विचार किया है. हम किसी अन्य प्राइस पॉइंट का भी उपयोग कर सकते हैं जैसे कि ओपनिंग, हाई या लो. क्लोजिंग प्राइस के साथ कैलकुलेशन करना सबसे उपयोगी है.

याद रखें: इस तकनीक का उपयोग इंट्रा-डे उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन के लिए 5 मिनट का सबसेट.

मूविंग एवरेज - सिंपल बनाम एक्सपोनेंशियल

एक मूविंग एवरेज या तो सिंपल या एक्सपोनेंशियल हो सकती है. बेशक, दोनों प्रकार एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, अर्थात, समय की अवधि में ट्रेंड की दिशा को मापना.

ऊपर के उदाहरण में कैलकुलेशन की गई मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज (एसएमए) है, जहां अलग-अलग तारीख पर स्टॉक की प्राइस को समान वेट दिया जाता है.

दूसरी ओर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) के मामले में, रीसेंट डेटा को अधिक महत्व दिया जाता है.

ईएमए की कैलकुलेशन इस फॉर्मूला का उपयोग करके की जाती है:

ईएमए=( के x (सी - पी)) + पी

सी = करंट प्राइस;

पी = पिछली पीरियड की ईएमए (एसएमए का उपयोग पहली पीरियड की कैलकुलेशन के लिए किया जाता है);

के = मल्टीप्लायर एक मल्टीप्लायर मूविंग एवरेज में बर ऑफ़ पीरियड का उपयोग करता है, जिसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला [2 ( नंबर ऑफ़ ऑब्जरवेशन + 1)] का उपयोग करके की जाती है.

ऊपर दिए गए 5-दिवसीय मूविंग एवरेज के उदाहरण में, मल्टीप्लायर [2/(5+1)]= 0.33 होगा.

हालांकि ट्रेंड की पहचान करने के लिए दोनों तरीकों का उपयोग किया जाता है, ईएमए एसएमए से पहले ट्रेंड की पहचान करने में मदद करता है, क्योंकि पहला रीसेंट डाटा को अधिक वेट देता है. हालांकि, ईएमए एसएमए की तुलना में शॉर्ट टर्म परिवर्तनों के लिए अधिक प्रोन है.

जैसे-जैसे समय बढ़ता है, यह टूलपुराने डेटा को छोड़ देता है और सीरीज में नए डेटा जोड़ता है, इस प्रकार एनालिसिस में हाल की नंबर्स पर जोर देता है. यह कांस्टेंट डिलीशन (पुरानी आइटम का) और एडिशन ( नए आइटम का) यह सुनिश्चित करता है कि एनालिसिस हाल के आंकड़ों पर आधारित है.

ऊपर दिए गए उदाहरण में, हालांकि दोनों एवरेज एक ही रास्ते को फॉलो करते हैं, जब बाजार में उतार-चढ़ाव होता है या बड़े पैमाने में उतार-चढ़ाव होता है, तो वे थोड़ा अलग हो जाते हैं. आप किसी भी मूविंग एवरेज को चुन सकते हैं, लेकिन हर समय उसी मूविंग एवरेज पर टिके रहें.

कुछ ट्रेडर्स ने स्मूद मूविंग एवरेज का भी उपयोग किया, जो हाल के और ऐतिहासिक डेटा के बीच अंतर नहीं करता है और सभी को समान महत्व देता है. इसके अलावा, यह तरीका किसी निश्चित पीरियड को रेफर नहीं करती है क्योंकि यह सभी डेटा सीरीज को ध्यान में रखती है.

इस मामले में, डेली मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन मौजूदा पीरियड की प्राइस से पूर्व पीरियड एसएमएमए घटाकर की जाती है. इस परिणाम को पिछले दिन की स्मूथ मूविंग एवरेज में जोड़ने से आज का मूविंग एवरेज मिलता है. याद रखें, स्मूथ मूविंग एवरेज के लिए पहला प्राइस दी गई पीरियड के लिए प्राइस का साधारण एवरेज है.

मूविंग एवरेज के लाभ

S/R लेवल की पहचान करना

• टेक्निकल एनालिसिस में मूविंग एवरेज रेखाएं अक्सर प्रमुख सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवलबन जाती हैं
• ट्रेंड को इंडीकेट करने के अलावा, ट्रेडर्स द्वारा एंट्री और एग्जिट के लिए मूविंग एवरेज (क्रॉसओवर) का उपयोग किया जाता है
• शॉर्ट टर्म,लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और इंट्राडे द्वारा उपयोग किया जाता है
• विभिन्न मूविंग एवरेज हैं – 8-दिन, 21-दिन, 50-दिन, 200-दिन और इसी तरह – जिनका उपयोग ट्रेडर्स और निवेशक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की पहचान करने के लिए करते हैं.

इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के अनुसार उपयोग किया जाता है

• मूविंग एवरेज का चयन किसी के कम्फर्ट लेवल और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर निर्भर करता है
• छोटे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव वाले इन्वेस्टर्स शॉर्टर मूविंग एवरेज के लिए जाते हैं, जबकि लंबी पीरियड के इन्वेस्टर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की पहचान के लिए लॉन्ग टर्म पीरियड की मूविंग एवरेज का उपयोग करते हैं।

एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की पहचान

• ट्रेडर्स द्वारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की पहचान करने के लिए मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है
• जब प्राइस चार्ट नीचे से ऊपर की ओर मूविंग एवरेज रेखा को पार करता है तो लॉन्ग पोजीशन पर विचार किया जाता है
• प्राइस रेखा को ऊपर से नीचे तक तोड़ना कमजोरी का संकेत है जो ट्रेडर्स को शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए प्रेरित करता है
• आमतौर पर, ट्रेडर शॉर्ट टर्म, जैसे 8 या 21 दिन, मूविंग एवरेज को ट्रेडिंग टूल के रूप में उपयोग करते हैं
• लंबी पीरियड के इन्वेस्टर्स आमतौर पर एंट्री और एग्जिट समय तय करने के लिए 200- दिन का मूविंग एवरेज का उपयोग करते हैं
• इसके अलावा एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की पहचान करने के लिए, 8-दिन, 50-दिन और 200-दिन जैसे कई मूविंग एवरेज का भी उपयोग करते हैं.
• जब शॉर्ट और इंटरमीडिएट टर्म एवरेज नीचे से ऊपर लॉन्ग टर्म एवरेज को पार करते हैं, तो इसे एक बुलिश सिग्नल माना जाता है और लॉन्ग पोजीशन ली जाती है.
• जब शॉर्ट और इंटरमीडिएट टर्म एवरेज ऊपर से नीचे लॉन्ग टर्म एवरेज को पार करते हैं, तो यह मार्केट में कमजोरी का संकेत देता है और ट्रेडर या तो पोजीशन से बाहर निकल जाते हैं या शॉर्ट पोजीशन लेते हैं.

ट्रेंड की पहचान

• मूविंग एवरेज ट्रेंड की पहचान करने में मदद करता है, लेकिन यह अर्ली इंडिकेटर नहीं है
• यह थोड़े समय के गैप के साथ ट्रेंड की पहचान करता है जिसका अर्थ है कि टॉप पर पोजीशन से बाहर निकलना संभव नहीं है और न ही नीचे स्टॉक में प्रवेश करना संभव है.
• विशेष रूप से समय पीरियड - 50-दिन, 200-दिन, आदि चुनने में सब्जेक्टिविटी के लिए बहुत गुंजाइश है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न इंटरप्रिटेशन होती हैं.